中新网上海新闻2月5日电 (缪璐)“建信金科携手本源量子，以建信基金应用场景为依托，联合发布了共同研发的业内首批量子金融应用算法，包括‘量子期权定价算法’与‘量子风险价值计量算法’，重点聚焦金融市场与风险管理，实现了国内金融领域对量子计算指数级加速能力的首次尝试。”建信金科相关负责人5日告诉记者。

　　建信金科量子金融应用实验室“一实两地”近日揭牌，作为建设银行深度布局新兴技术的重要战略决策，2020年6月，建信金科率先在金融行业成立量子金融应用实验室，以抓住量子发展机遇，依托建行金融场景深耕量子安全、量子通信与量子计算等领域。目前，实验室已经在金融安全产品、金融行业应用标准、全国密码大赛等方面都取得了进展，并从国际知名院校引进了近10名量子方向紧缺人才，迅速夯实实验室人才队伍。

　　金融行业对于先进计算有着天然的需求，也是最早发现“量子优势”的行业之一。通过量子计算分析和建模无限数量的事件和场景，可以帮助客户确定最优投资组合。在目前国际已发布的金融量子计算算法中，在假设期权收益函数服从对数正态分布的条件下，一般使用BSM公式解析，便于验证算法的正确性；在更为复杂的情况下，会使用差分法或经典的蒙特卡罗法对随机微分方程进行求解。

　　实验室与国内量子计算领军企业——本源量子于去年9月签署战略合作协议后，双方积极围绕量子计算在金融领域的应用场景，对标国际金融公司与量子计算企业的合作模式，在短短3个月内反复论证金融市场领域量子算法方案，借助大资管项目组及建信基金专家资源，以实际市场数据进行回测，不断迭代演进形成了全新方案。

　　本次建信金科发布的“量子期权定价算法”使用了量子振幅估计相关的算法来实现双对数级别的量子加速，从而可以加速使用蒙特卡罗法，获得一个高置信度的价格估计。

　　研究人员在相同设备和条件下，与国外同类算法进行了对比验证：图1为国外期权数据结果对比，图2为国内上证50ETF期权数据结果对比。其中红线为本次算法结果，紫线为相同数据下，国外同类算法结果。可以看出，无论是准确性(左图)还是计算速度(右图)，建信金科发布的“量子期权定价算法”均优于国外同类算法。

　　为进一步模拟市场真实交易情况，在建信基金相关专家的提议下，研究小组还对2020年9月上证50ETFTicker级撮合成交价格进行回测，从图可知，“量子期权定价算法”在准确性上的表现要优于蒙特卡洛和BSM模型。

　　风控是金融市场至关重要的一环。面对金融机构庞大复杂的资产组合，量子计算强大的并行计算能力大大缩短了风险价值VaR的计算速度，从而帮助金融机构提前防范市场风险。建信金科本次发布的“量子VAR值估计算法”，提供了正态分布和T分布两种常见的拟合模型。VaR值估计算法也应用了量子振幅估计相关的算法来实现对经典蒙特卡罗法双对数级别的量子加速，最后获得一个稳定的VaR值计算值。为了验证该算法的正确性，研究团队同样也使用传统历史算法作为基准进行对比，使用2020年A股数据进行计算。

　　目前不少国际金融机构已在量子计算研究方面取得初步成效，量子计算将赋能金融服务各个领域，这些变化将给中国金融行业带来巨大挑战和发展机遇。

　　此次发布的首批量子金融算法是建信金科与战略合作伙伴在量子金融领域迈出的一小步，随着未来量子金融不断赋能金融服务的各个领域，建信金科将抓住发展机遇，秉承开放共享的态度与共生共荣的理念，携手战略合作伙伴探索更多金融应用场景。(完)

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编辑：缪露